АО «ЕНПФ» (далее — ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее — НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее — УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели — Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 июля 2024 года составил более 19 988,59 млрд тенге. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные активы[1] (далее — ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее — ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее — ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее — ДПВ), составили 19 838,39 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее — ПА ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, — 98 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 52,2 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 44,34%, облигации квазигосударственных компаний – 9,91%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,08%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,73%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,89%, МФО – 1,73%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 июля 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 63,41%, в долларах США – 36,58% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 775,76 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 357,44 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты — 148,36 млрд тенге, прочие доходы – 1,69 млрд тенге. Убытки от рыночной переоценки ценных бумаг составили 49,79 млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-июнь 2024 г. является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 1,23 трлн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), с начала 2024 года по состоянию на 1 июля 2024 г. составила 6,59%.
Направления инвестирования пенсионных активов за счет ОПВР на 1 июля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 94,38%, депозиты НБРК – 5,62%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,002%.
Инвестиционный портфель ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода за счет ОПВР с начала 2024 года по состоянию на 1 июля составил 392,22 млн тенге, доходность ОПВР — 1,84%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 52,2 млрд тенге.
По состоянию на 01.07.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили около 9 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 33,99%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 31,64%, облигации банков второго уровня РК – 7,74%, ГЦБ иностранных государств – 6,82%, РЕПО – 3,46%. Отметим, что 59,34% портфеля представлено в тенге, 40,66% — в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 июля 2024 г. составил 631,18 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 7,64%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.07.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили более 4,1 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 17,91%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 17,09%, облигации квазигосударственных организаций РК – 16,75%, государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 10,97%, корпоративные облигации организаций РК – 8,02%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,37%.
Инвестиции в национальной валюте составили 69,05% портфеля, в долларах США — 30,95%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 июля 2024 г. составил 259,09 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 6,44%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.07.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили порядка 4,8 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 34,43%, ГЦБ МФ РК – 12,71%, облигации БВУ РК – 9,37%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,29%, паи (ETF на индексы) – 6,59%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,85%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,72% портфеля, в долларах США — 15,28%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 июля составил 335,23 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 7,37%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.07.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,31 млрд тенге.
В ГЦБ МФ РК инвестировано 26,06% активов, РЕПО – 19,24%, облигации квазигосударственных организаций – 14,43%, денежные средства на инвестиционных счетах – 11,99%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,59%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,76%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 72,04% портфеля, в долларах США — 26,35%, в канадских долларах — 1,60%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 июля составил 101,30 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 8,28%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили порядка 33 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 25,32%, ГЦБ МФ РК – 15,62%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 13,09%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 12,07%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,77%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 67,98% портфеля, в долларах США — 32,00%, в евро — 0,02%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 июля составил 1 914,96 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 6,50%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)
[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат
Comments